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거래비용과 유동성 관리: 스프레드·슬리피지·수수료를 줄여 기대값을 지키는 12가지 실전 전략 주식·ETF·선물 어느 시장이든 “예상대로만 움직였는데도 수익이 얇다”는 순간이 온다. 대부분은 종목 선정이나 타이밍의 문제가 아니라, 눈에 잘 안 보이는 거래비용 때문이다. 호가 스프레드, 슬리피지, 수수료·세금, 체결 실패와 재진입 비용, 낮은 유동성에서 벌어지는 미끄러짐까지 모두 합치면, 전략의 기대값(E)은 조용히 깎인다. 이 글은 비용을 운명처럼 받아들이지 않고 ‘설계 변수’로 다루는 법을 정리했다. ① 스프레드가 얇은 시간대·티커 선택, ② 시장가/지정가/스탑·스탑리밋의 역할 분리, ③ ATR·유동성 기반의 수량 조정, ④ 알림·분할·VWAP 의식 체결, ⑤ 이벤트 캘린더 회피, ⑥ 레버리지·소형주·장외 시간대의 비용 프리미엄을 수치화하는 방법까지 담았다. 읽고 나면 “좋은 진입·나쁜 체결”의.. 2025. 11. 22.
실전 매매 루틴: 프리마켓·장중·마감 체크리스트로 ‘버튼 누르는 순서’를 고정하자 서론: 루틴은 예측을 이기고, 순서는 감정을 이긴다시장은 예측대로 움직이지 않는다.그래서 장이 흔들릴수록 필요한 건 더 똑똑한 전망이 아니라 더 견고한 ‘순서’다.프리마켓에서 변수와 용량을 정하고, 장중에는 위험을 통제하며, 마감 뒤에는 기록과 리뷰로 루프를 닫는 것—이 단순한 루틴이 계좌의 체감 변동성을 낮춘다.루틴의 핵심은 버튼을 누르기 전의 체크(논리·사이징·손절/손익비), 장중의 조건부 행동(알림·리밸런싱·예외 처리), 마감 후의 기록(거래 사실·감정 로그·R-멀티플·규칙 준수율) 세 가지다.오늘부터는 ‘뉴스를 먼저’가 아니라 ‘체크리스트를 먼저’로 바꾸자. 순서가 고정되면, 손은 덜 떨리고 결과는 덜 요동친다.본론: 프리마켓 → 장중 → 마감, 3단 루틴 체크리스트1) 프리마켓(개장 전 15~3.. 2025. 11. 22.
손절과 트레일링 스탑을 시스템으로: 손실을 작게, 수익을 길게 만드는 실행 규칙과 체크리스트 시장에선 누구나 “수익은 더, 손실은 덜”을 원한다.그러나 실제 계좌에서는 반대가 자주 벌어진다. 이유는 간단하다. 진입 논리만 있고, 퇴장 규칙이 없기 때문이다.이 글은 손절(하드 스탑)과 트레일링 스탑을 ‘감’이 아닌 ‘절차’로 고정하는 방법을 한 곳에 정리했다. 구조(스윙저점·지지선), 변동성(ATR), 시간(모멘텀 기한) 세 가지 축으로 손절선을 잡는 법, 손익비와 1R(최대 허용 손실) 관점에서 수량을 산출하는 법, 트레일링으로 손실을 제한하면서도 수익은 끝까지 추적하는 법을 구체적 케이스와 함께 설명한다.여기에 갭·급락 구간의 예외 처리, 분할 청산·재진입 프로토콜, MTS 주문유형 설정(스탑·스탑리밋·트레일링·IOC/FOK)까지 실무 체크리스트로 묶었다. 읽고 나면 “이번엔 느낌이 좋아” 대.. 2025. 11. 21.
포지션 사이징 기초: 1R·손익비·계좌 대비 비율로 위험을 통제하고 수익곡선을 매끄럽게 만드는 법 포지션 사이징은 ‘무엇을 사느냐’만큼이나 ‘얼마나 사느냐’를 체계화하는 기술이다. 같은 종목, 같은 타이밍이라도 매수 수량과 손절선의 위치가 달라지면 결과는 전혀 다른 그림이 된다.이 글은 계좌의 일관성을 높이고 감정 개입을 줄이기 위해, ① 1R(한 거래에서 감수하는 최대 손실) 개념, ② 손익비(Reward:Risk) 설계, ③ 계좌 대비 위험 비율(예: 0.5~1.0%) 규칙을 하나로 묶어 ‘실행 가능한 공식’으로 정리했다. ATR·변동성 기반 손절, 분할 진입·분할 청산, 상관관계/섹터 한도, 레버리지 사용 주의점까지 담아 초보도 바로 적용할 수 있게 안내한다. 읽고 나면 “감으로 한 장 더” 대신 “규칙대로 이만큼”이 손에 남는다. 서론: 손실을 먼저 정하고 들어가는 사람만이 오래 남는다대부분의.. 2025. 11. 21.
투자일지(저널)로 계좌의 흔들림을 줄이는 방법: 체크리스트·감정 로그·사후 리뷰 템플릿까지 한 번에 정리 개인의 장기수익률은 정보의 양이 아니라 기록의 질에서 갈린다.같은 지수형 ETF를 사더라도 어떤 날에는 손이 쉽게 움직이고, 어떤 날에는 뉴스 한 줄에 얼어붙는다.사람의 마음이 완벽할 수 없다면, 그 마음을 ‘밖으로 꺼내 확인’하는 도구가 필요하다.투자일지(저널)는 그 역할을 맡는다. 매수·매도 버튼을 누르기 전의 생각, 포지션 크기와 리스크 관리 기준, 실제 결과와 그때의 감정, 규칙 위반 여부와 이유까지 눈에 보이는 언어로 남기는 것이다. 이 글은 처음 시작하는 투자자도 오늘 바로 사용할 수 있도록, 사전 체크리스트·거래 기록·감정 로그·사후 리뷰·주간/분기 회고 루틴을 하나의 템플릿으로 묶어 제시한다.특히 승률보다 중요한 기대값(Expectancy) 계산법과 R-멀티플(위험 대비 결과) 정리법,‘운.. 2025. 11. 20.
인덱스 투자 가이드: S&P500·ACWI·나스닥100 선택 전략과 실행 체크리스트 해외지수 ETF를 고를 때 대부분은 “수익률이 더 좋은가?”부터 묻지만, 장기 성과를 가르는 진짜 기준은 범위·가중방식·섹터 편중·통화노출·비용·유동성이다. 이 글은 네 가지 대표 인덱스—S&P500(미국 대형주), ACWI/(전세계 주식), 나스닥100(미국 대형 성장주)—를 한 프레임에 올려 비교하고, 누가 어떤 상황에서 무엇을 우선 담아야 하는지 ‘행동 규칙’으로 정리한다. 미국 중심의 혁신 프리미엄을 취할 것인지, 국가/통화 분산을 넓힐 것인지, 성장베타를 강화할지, 혹은 코어/위성으로 절충할지까지, 각 선택의 장단과 리스크를 구체적 사례로 풀어낸다. 또한 총보수·추적오차·스프레드·과세·환헤지까지 실무 체크포인트를 체크리스트로 제공해, 같은 지수라도 ‘더 효율적인 티커’를 찾도록 돕는다.마지막으로.. 2025. 11. 19.
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